Una regla de oro en la inversión es probar siempre la estrategia de la cartera en datos históricos y, una vez que este negociando la estrategia, monitorear constantemente su rendimiento. En este curso, aprenderá esto mediante el análisis crÃtico de los rendimientos de la cartera utilizando el paquete PerformanceAnalytics. El curso también muestra como estimar las ponderaciones de la cartera que equilibran de forma óptima el riesgo y la rentabilidad. Este es un curso basado en datos que combina la teorÃa de portafolios en R, ilustrando ejemplos de la vida real de carteras de acciones y problemas de asignación de activos.
Capitulo 1: Variables Básicas en el Análisis de la Cartera
Rendimientos de activos y pesos de cartera; esos son los componentes básicos de un rendimiento de cartera. Este capitulo trata sobre el calculo de esos pesos y rendimientos de cartera en R.
Capitulo 2: Análisis del Rendimiento
La historia de los rendimientos de la cartera revela información valiosa sobre cuánto puede esperar ganar o perder el inversor. Este capÃtulo presenta la funcionalidad de R para analizar el rendimiento de la inversión en función de un análisis estadÃstico de los rendimientos de la cartera. Incluye análisis gráfico y el cálculo de estadÃsticas de rendimiento que expresan el rendimiento promedio, el riesgo y el rendimiento ajustado al riesgo sobre muestras de estimación continua.
Capitulo 3: Controladores de Rendimiento
Además de estudiar el rendimiento de la cartera con base en la serie de rendimientos observados de la cartera, es importante determinar cómo interactúan los rendimientos, las volatilidades y las correlaciones individuales (esperados) para determinar el rendimiento total de la cartera.
Capitulo 4: Optimización del Portafolio
Hasta ahora hemos considerado las ponderaciones de la cartera como dadas. En este capÃtulo, aprenderá a determinar en R las ponderaciones de la cartera que son optimas en términos de lograr un rendimiento optimo con una varianza mÃnima, mientras se satisfacen las restricciones sobre las ponderaciones de la cartera.
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